國際金融相關題目 - 金融業討論

※ 引述《evanescence (Grace)》之銘言：
: 1.假設國際收支帳中『誤差與遺漏』項記載US$-30萬，下列敘述何者錯誤?
: (1)商品出口款項US$30萬未收到
: (2)商品進口款項US$30萬未支付
: (3)準備資產增加US$30萬
: (4)進口商品US$30萬已結匯，尚未入關
: 答案為(1)
: 我的想法：我只知道選項(3)是對的，但其他不知道該怎麼判斷...Orz

這題我也不懂耶, 記載為負代表借方有餘額, (4)不是也有餘額了嗎?

: 2.假設目前的匯率為EUR1=USD1.50，六個月期遠期匯率為EUR1=USD1.48。美元與歐元
: 之六個月期利率為每年4%與6%。若你可以借入10萬美元貨等值的歐元進行套利，
: 請問最多可以獲利多少美元？
: (1)373
: (2)957
: (3)1,413
: (4)1,749
: 答案為(1)
: 我的想法：用利率平價理論算出 遠期匯率為 EUR1=USD1.495
: 後續不曉得該怎麼算，而且感覺上我好像把題目想的太複雜???

我的算法是直接算美元以及歐元的投資, 投資結果的差額就是獲利

美元:

100,000*(1+4%/2)=102,000

歐元

(100,000/1.50)*(1+6%/2) *1.48=101,626
^=即期歐元 ^六個月後歐元本利和 ^六個月後歐元=多少美元


相減差額為374

有更簡單的方法也請不吝指教囉!

: 以上兩題，先謝謝大大們賜教QQ

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