金融業

貨銀一題 - 金融業討論

Jacky avatarJacky · 2013-05-17

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當銀行預期未來利率下降,在資產負債結構的管理考量下,銀行現在可能如何做?
1.資產平均存續期間超過負債平均存續期間
2.資產平均存續期間小於負債平均存續期間
ans.1
我的想法,A下跌幅度<L下跌幅度;
所以A存續期>L存續期,
是這樣嗎..?
不知道正確觀念應該為何@@,
煩請各位幫忙解惑一下...謝謝!

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金融業

All Comments

Charlie avatarCharlie2013-05-22
Duration gap=A*DA-L*DL
Hazel avatarHazel2013-05-27
Duration gap>0，代表資產表較受利率影響較大
Anthony avatarAnthony2013-05-31
利率↓，Duration gap>0，資產價值↑
Steve avatarSteve2013-06-05
利率↓，DGAP>0，資產上漲幅度大於負債上漲幅度
DGAP>0，資產易受利率影響；DGAP<0，負債易受利率影響
Lydia avatarLydia2013-06-10
懂了><,真的很厲害...看來我要天天喝milk
謝謝你!
Candice avatarCandice2013-06-14
利率風險有常用模型：資金缺口、到期日缺口、存續缺口
Erin avatarErin2013-06-19
我剛講的是存續期間模型Duration gap
Mia avatarMia2013-06-24
資金缺口Fund GAP：R↑，GAP>0，資產利息收入大於負債
Rachel avatarRachel2013-06-29
所以最好摸透某個GAP模型，利率對資產價值或淨收入影響
Harry avatarHarry2013-07-03
謝謝你^^,一直以為要用資金缺口..
Jacob avatarJacob2013-07-08
都不曉得原來還有其他缺口@@
Enid avatarEnid2013-07-13
我不太理解，利率下降對銀行持有資產來說不是一種傷害
嗎?
Victoria avatarVictoria2013-07-17
喔我看到推文講解了 抱歉