exotic 如何評價 - 金融業討論

Candice avatar
By Candice
at 2016-10-19T22:45

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如標題內容，如果銀行的quant自己有辦法算出exotic的價格(ex:trf)，請問要如何驗證
價格的正確性呢？

目前的想法只有:
1.跟ibank上手比
2.找broker quote
3.自己硬跑Monte Carlo

好像exotic的商品比較少封閉解，就怕1.2.都詢不到價，變成亂算的概念嗎XD

再麻煩各位大神開示啦!!

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All Comments

Freda avatar
By Freda
at 2016-10-22T22:42
跟上手比吧
Rae avatar
By Rae
at 2016-10-25T22:40
你怎麼不問上手怎麼驗證？就同樣的驗證法：跟simulation不
Jacob avatar
By Jacob
at 2016-10-28T22:37
會差太多，greeks不會避一避險就飄掉
最終的驗證法就是不要輸錢
Gary avatar
By Gary
at 2016-10-31T22:34
對喔 我沒想到上手要跟誰比耶
Sandy avatar
By Sandy
at 2016-11-03T22:32
麻煩的是上手的pricer有時候還會錯
Poppy avatar
By Poppy
at 2016-11-06T22:29
如果太複雜的算完直接加spread 好像也夠了?
Jessica avatar
By Jessica
at 2016-11-09T22:27
再用BBG算算看囉 不過BBG不同模型算出來也有差
Aaliyah avatar
By Aaliyah
at 2016-11-12T22:24
pricing不是重點 重點是整體部位的風控
Lucy avatar
By Lucy
at 2016-11-15T22:22
調出挺多高手
Hamiltion avatar
By Hamiltion
at 2016-11-18T22:19
沒有正確價格，只有合理價格，直接比上手或用bbg check
，前提是你知道bbg的模型和caribration有符合你的需求
Jacob avatar
By Jacob
at 2016-11-21T22:17
單比一檔沒有意義 模型假設,curve,calibration基準,
spread每家都不一樣,算出來差很多也是正常的,你也
不會知道別人是怎麼算的,當然如果這個商品已經有第
三方的模組可以算就會用那個去驗再看各家標準怎麼定
,沒有的話就跟對手報價比該商品"總部位"的MTM或變
動方向,利率型或匯率型商品做法也會有不同。
Rosalind avatar
By Rosalind
at 2016-11-24T22:14
BBG其實也不太穩……MTM都亂飄
Noah avatar
By Noah
at 2016-11-27T22:12
哈哈我不覺得bbg有辦法評一些exotic東西耶 尤其參數cali
bration
Ula avatar
By Ula
at 2016-11-30T22:09
greeks會飄是說拿vanilla來hedge不一致造成的嗎?
Elvira avatar
By Elvira
at 2016-12-03T22:07
例如今天gamma hedged 成0，隔天市場才動一點gamma就爆增
這樣
Connor avatar
By Connor
at 2016-12-06T22:04
bbg當然只是參考而已，寫blan code幾乎可以支援大部分商品
Tom avatar
By Tom
at 2016-12-09T22:02
只是你覺得它評得合不合理而已
Irma avatar
By Irma
at 2016-12-12T21:59
後來想到其實premium計算結果不要過於震盪
Steve avatar
By Steve
at 2016-12-15T21:56
但greeks的穩定對trader真的才是大issue
Audriana avatar
By Audriana
at 2016-12-18T21:54
不小心釣出這麼多高手XDD
Dora avatar
By Dora
at 2016-12-21T21:51
好多高手，BBG經驗是IRS/ Callable IRS算準
CMS Steepener and CMS Range Accrul有時候就怪怪的
Mary avatar
By Mary
at 2016-12-24T21:49
quant 算出來只是tv 還是要看trader的hedging cost. Exo
tic 應該沒有所謂的正確價格.

PWC全球金融科技調查報告：金融科技業將

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By Odelette
at 2016-10-19T09:38
PWC全球金融科技調查報告：金融科技業將重塑金融產業生態 http://bit.ly/2dZScf3 資誠聯合會計師事務所於2016年3月16日公布《2016資誠全球金融科技調查報告》 (PwC Global FinTech Report 2016)。報告指出，新科技對金融產業帶來前所未有的衝擊 ，全球8 ...

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Rosalind avatar
By Rosalind
at 2016-10-18T22:13
先恭喜筆試有過的板友們 發文前已經稍微爬了一下文 但是找不太到有關電子金融業務人員-五等的資料 由於對實際工作內容與面試可能問的問題有些好奇 於是發文問問板上神人有無研究或是經驗 先謝過各位! (手機排版請見諒) - ...

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By Frederic
at 2016-10-18T09:13
https://ptc.tabf.org.tw/tw/Ptc_105landbank/Score01uktryetfd.aspx 81.4……區間有抓到 分數比我估的還低1分多 看來……今年考生平均水平比我預設的還低一點點 - ...

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By Mary
at 2016-10-17T16:59
【新竹限定】今年唯一一場！！ 經濟部中小企業處與新竹縣政府共同合作舉辦， 「2016中小企業財務+大數據趨勢論壇」 邀請到神準科技股份有限公司蔡文河董事長前來跟大家分享 「從企業主觀點看大數據如何運用於企業財務及營運決策」 而在專題論壇中也邀請到富耀會計師事務所許順雄所長主持 與產學各界專家一同探討企業財 ...

一銀受訓問題

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By Iris
at 2016-10-16T23:26
各位大大好~~以下代PO(原PO沒帳號) 有任何建議~可站內我~~我會轉告原PO~~ 以下以原PO第一人稱敘述 -------------------------- 想詢問版上各位大大 小妹接下來要上台北接受一銀的受訓!!! 發現近幾年都沒有人分享受訓的過程或心得還有受訓的事情 想詢問一下一銀受訓的相關 ...