VPIN(證券微結構)程式碼請教，懸賞5000p - 金融業討論

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By Freda
at 2017-12-29T21:27

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各位好 小弟在這有個問題想請教各位大神
因為quant板人氣太少 所以想來這裡碰碰運氣
小弟最近在上證券市場微結構，上到VPIN 這是在檢驗委託單的毒性
也意外找到國外有一名教授寫了計算vpin的程式碼，如下
https://stephenrush.wordpress.com/2014/05/15/vpininr/

我大致知道vpin計算的概念
但是我想了很久，始終無法完全參透他的程式碼
尤其是Previous跟dp2的地方
我甚至寫信問那名教授，他的回答也很簡潔，讓我有一點心灰意冷
這個問題比較專比較冷僻，希望在這裡可以找到有緣的大神，替我解答程式碼的思路
願以5000p回報
感恩ＱＱ

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All Comments

Ina avatar
By Ina
at 2018-01-03T15:00
自己的作業自己做
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By Gilbert
at 2018-01-08T08:33
這邊每個人都還在櫃台手動key帳，你覺得有誰會這東西!?
Eden avatar
By Eden
at 2018-01-13T02:06
做自己寫
Elizabeth avatar
By Elizabeth
at 2018-01-17T19:40
這東西要掏真金白銀出來吧，P幣有啥用
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By Sarah
at 2018-01-22T13:13
P幣沒一萬要問這麼深的問題?

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By Edward Lewis
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