利用變異數-共變數法計算投資組合var - 金融業討論

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By Kelly
at 2017-03-20T14:40

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如題，本魯風管課程要present兩家上市公司投資組合的風險值計算結果與過程。

題目如下：樣本為統一與臺灣大過去100天的股價，計算出100組股價變動率並計算出變動
率標準差及兩隻股票變動率的相關係數，今天有一投資組合為買入一百萬的統一股票，賣
空一百萬臺灣大股票，並利用變異數-共變數法計算此投資組合之風險值。在下資質駑鈍
，想請問各位在金融界走跳的大大，在計算風險值的過程中，兩隻股票一買一賣的權重應
該如何設定以利計算出投資組合的var呢？

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All Comments

Aaliyah avatar
By Aaliyah
at 2017-03-21T06:52
題目很簡單。你搞錯方向了。一百萬是股票金額，兩個
都一樣大，所以是單純計算兩個合起來的var就好了
Odelette avatar
By Odelette
at 2017-03-21T23:03
你可以轉去stock版問
Rebecca avatar
By Rebecca
at 2017-03-22T15:15
為什麼要設定權重@@?
Kyle avatar
By Kyle
at 2017-03-23T07:27
不用設權重吧，你可以看水管，很多英文教學影片，會
教你一步一步建excel模型，過去惠我良多
Sierra Rose avatar
By Sierra Rose
at 2017-03-23T23:39
要算投資組合的var
不就先算投資組合的平均數跟標準差嗎
Brianna avatar
By Brianna
at 2017-03-24T15:50
題目都已經告訴你買賣金額了
Ida avatar
By Ida
at 2017-03-25T08:02
為什麼要設定權重???
Hamiltion avatar
By Hamiltion
at 2017-03-26T00:14
先算投資組合每天報酬，跟報酬率標準差，不就算出來了

研究員績效算法？

Valerie avatar
By Valerie
at 2017-03-19T23:31
最近把板上有關研究員的文章都爬完了，大致上都瞭解了。 但還是有一個疑問，就是有關研究員績效的問題。 績效的算法是如何計算的呢？ 推薦標的漲幅，報告量，還是什麼？ 其實不太了解……想問板上各位大大有沒有人可以分享一下的~感恩！ 另外就是研究員的報告是給上司使用，還是給客戶使用，或是都有？ - ...

華南銀行報到時間

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By Delia
at 2017-03-19T12:54
-- 推 Egiot: 公股在銀行業裡起碼前1/3，華銀在後段班的話，在銀行業裡 03/18 12:11 → Egiot: 應該也有前1/4 03/18 12:11 誠心發問 公股在銀行業是前1/3是指錢還是什麼啊?? 為啥看到許多學經歷很優秀的都在投銀、外銀或是本土大型金控裡atat 這些都被歸在後2 ...

土合一彰企 五家八大公股 目前招考中

Frederic avatar
By Frederic
at 2017-03-17T20:16
https://service.tabf.org.tw/exam/ExamAreas.aspx 土合一彰企 五家八大公股 招考中 - ...

華南銀行報到時間

Todd Johnson avatar
By Todd Johnson
at 2017-03-17T18:23
代Po 請問這週一放榜的，華南銀行招考，不曉得有人收到報到通知了嗎？ - ...

台企106年度招考

Erin avatar
By Erin
at 2017-03-16T19:12
如主題 附上連結http://ptc.tabf.org.tw/tw/Ptc_106tbb/ - ...