投組預期報酬率計算 - 金融業討論

乳題 小妹正在練習預估投組預期報酬率
越想越不對勁 突然好混亂
我是想預測三個月後 也就是下一季時的預期報酬率

1.無風險利率

若想使用三個月到期的Treasury securities 十年份的季報酬，所以頻率是quarterly,從
FRED抓資料時發現7～9月還沒有quoted的資料，只抓到2012起至2022年七月初的資料，但
是可以抓到2022/07/01～2022/09/30每日報酬，是否直接取9/30的報酬率即可做為季報酬
？

我的想法是，因為持有三個月到期，那9/30當天的報酬率就是正確的季報酬對嗎？

2.市場報酬率 即Rm

請問若要計算台股的投組，大家通常是使用台股加權指數還是大盤指數作為市場報酬率呢
？

3.想預測下一季的報酬，歷史資料要取 3年 5年 還是10年份的資料比較好？

我的想法是，取10年可能沒辦法很精準的預測到2022Q4，因為 今年Q4基本上景氣不太好
，取近3年比較能反映出在疫情下的狀況。
另，我的投組以金融類股 民生百貨類股 半導體類股組合而成，我認為10年期的資料無法
貼合這三個產業近期的發展


4.季報酬的算法？
TEJ 等等的資料庫都有提供季報酬，但是T-bill季報酬資料庫裡沒法抓。想請問資料庫的
季報酬是如下圖(2)的算法嗎
https://i.imgur.com/O8ZaJkM.jpg



文章可能敘述不好，但是原諒我，下午才下課頭好痛 整個腦袋都不好了 我知道作業要自
己寫 但是我有動腦了

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