權證定價 - 金融業討論

※ [本文轉錄自 Stock 看板 #1FCzjz36 ]

作者: famayo (砝碼) 看板: Stock
標題: [請益] 權證定價
時間: Thu Feb 9 22:43:07 2012


不知版上有無鄉民熟知權證定價模型

或者有在做這方面的題目

主要想請教的是

一般權證的定價大概會是用模型算出來的幾%

EX:模型算出此權證A為95元 因此券商就定價為100元

所以在模型準確的前提下 散戶買家買一百塊的回收期望值就是95

也就是說只要長期大量的買賣權證 最後虧損就會接近5%


我想權證的訂價應該是會讓買家必定虧錢吧!?

想問這個%數一般來說會設定到多少


感謝各位!

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