貨銀以短借長 觀念請益 - 金融業討論

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By Sarah
at 2018-12-13T23:43

Table of Contents

※ 引述《black58gigi (阿強)》之銘言:
: 課本上看到一段話 理解不清
: 想請教各位一下
: 「銀行以短借長,資產到期期限大於負債的到期期限,當利率上升時,銀行淨值滑落」
: 想請問
: 以短借長是利用短期存款用於長期放款中
: 那麼利率上升時,資產(放款)獲得利息增加
: 負債(存款)所支付利息也增加
: 但是資產存續期間比負債到期期限長
: 為什麼這樣子淨值會滑落呢?
: 這裡理解不了,麻煩各位了~謝謝


好久沒念書,如果有講錯請不吝指正。

先建立基本概念

銀行收客戶存款是負債
銀行借錢給客戶是資產
未來的現金流折現之後稱為現值
天期越長折現後的現值越低
天期較短的借/放款,利率較低,存續期間也較低。

以短借長(或稱以短支長)是傳統銀行的收入來源之一。
簡單的例子,銀行收客戶A的一年期定存(負債)
然後再把這筆錢放款給客戶B期間五年(資產)

當市場利率(殖利率)上升時,
長天期資產折現後的現值降低的幅度高
短天期負債折現後的現值降低的幅度小
因此淨值會下降

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筆 落 驚 風 雨
詩 成 泣 鬼 神
~ Sazabi ~



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All Comments

Catherine avatar
By Catherine
at 2018-12-18T21:06
這應該跟債券存續期間類似,放款存續期間長(銀行資產)
,存款存續期間短(銀行負債),當市場利率上升,存續期
間長的價格下跌較多,所以資產價值的跌幅大於負債價值的
跌幅,淨值會下跌。
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By Valerie
at 2018-12-23T18:29
講白話一點就是銀行現在作的長期貸款相關的業務是用現
在的利率去估的 萬一利率反轉就不划算了
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By Kama
at 2018-12-28T15:52
因為你給客戶的短定存要調 但放的長期無法

非相關科系學士報考金融業的MA

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By Harry
at 2018-12-13T09:58
借這篇文向板上大大們詢問一下 希望不要被砲 小弟今年116EE應屆畢業 目前在中研院當RA 也希望能轉職進金融業 大學時有參與不少商業類競賽 也有幾個short-term internship,但都不是金融相關 今年有投遞大樹的IT徵才 銀行主管說我感覺比較適合MA不適合IT 後來有拿到金控的offer但 ...

提高利差?

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By Olivia
at 2018-12-12T11:30
餓死抬頭 目前有聽到朋友說他在某銀行當RM 之前約1個月前上頭一直在那邊利率加碼有的沒的 送案過程每個長官都加碼個幾點 對保的時候客戶看到這個鳥利率都紛紛還款了 結果最近上頭好像覺得這樣不行,又決定要減碼,然後又要會簽到某某長官那邊 有沒有早知如此的八卦? - ...

好厭世

Emma avatar
By Emma
at 2018-12-11T23:00
最近一直瘋狂更新客戶基本資料 職業 影像等等... 長久未往來的客戶接到信件通知 都以為自己帳戶要被凍結了 或者詐騙等等之類 然後要解釋一大堆 紛紛來結清 異動更新 還有明年要上線的CRS 唉...好厭世 - ...

銀行太現實? 年產值兩兆元地方竟沒有銀

Kumar avatar
By Kumar
at 2018-12-11T20:18
銀行太現實? 年產值兩兆元地方竟沒有銀行願意設分行 https://money.udn.com/money/story/5613/3528516 2018-12-10 經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導 立法委員劉建國今天在立法院財委會問金管會主委,全台幾個鄉鎮公民營銀行沒有設分支 機構?顧立雄表示,三個, ...

請問1,5,10元面額美金新鈔買得到嗎?

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By Faithe
at 2018-12-11T13:03
大家好 請問小面額美元 如1,5,10美元的現鈔銀行買得到嗎? 手續費大約多少呢?謝謝 - ...