關於交易員需要的能力 - 金融業討論

感謝鄉民分享國外交易員面試資料，要懂的東西真是不少，統計要懂，而且還不是普通的
統計，是統研所的統計，數學要懂到數學系的程度，程式嘛，要跟資工系的差不多，又要
懂計量模型，評估選擇權價格，簡直是身兼研究跟it跟交易，我關注的問題是，像t大談
的這類走計量的交易員，t大認為一年的績效要多少才合理？這點我是蠻好奇的。

我能明白金融業現在面臨資金太多，操作策略跟工具不夠多的困境，三不五時還會遇到黑
天鵝，所以各種交易都有人在做，國內券商的當沖交易員，實力不錯的一年能賺兩到三倍
，但又不太了解，我問過我的朋友，幾乎異口同聲的說，有能力自已賺就夠了，都不想去
外面看人臉色，且又要冒交易技巧被仿造或程式化的風險。

以求職者的角度來看，反正優點就是賠不是賠自已的，但以公司的角度來看，不希望找一
個帶著賠不是賠自已的想法的交易員，但要找高手來公司，也不是這麼容易。
第一、如果交易員是做趨勢型交易，不需要高等it設備的交易，該思考是否有必要去公司
第二、如果是做tick或是其他類型的當沖交易，需要好的it設備，也許可以考慮

反正交易法百百種，覺得進公司當交易員，不會比交易自已的錢輕鬆，要扛drawdown的壓
力，trader間競爭壓力，開會討論的壓力，開發新工具新技術的壓力，仔細想想，生存真
不容易，難怪公職愈來愈難考。


※ 引述《TERIYAKI (Trader in Wall St.)》之銘言：
: ※ 引述《sikaly (最近事情真多)》之銘言：
: : 以小弟的認知，自營交易這種沒有實際產能的工作，一旦不能賺錢便形同虛設
: : 因此一個交易員所需的能力即為透過交易來賺錢
: : 財經知識背景、程式能力等等，雖然很重要，但多半是入行的基本配備
: : 一個長期穩定獲利的交易員通常有以下特質：
: : 1.對$$$$$的渴望
: : 2.強大的邏輯能力，能夠快速分析局勢，找出關鍵影響因子
: : 3.堅強的意志與賭性
: : 4.高度自律
: : 5.不差的運氣
: : 偏偏這幾點都不是透過短時間面試可以發掘的(很想知道有沒有好方法可快速篩選?)
: : 因此大部分公司找人才還是一樣看學歷、看背景
: 學歷背景是第一關 因為粥少僧多 幾乎只代表門票
: 在面試時仍然會碰到各種技術性問題 就為了測試上面那些條件
: 1.4.其實在情境考題就會大概知道你的個性想法
: 2...根據我的經驗 很多都是包含數學邏輯的題目
: 類似大家網路上查google,microsoft那種
: 題目理解本身並不難 重點是你解題邏輯 技巧 跟計算
: 3...是可以從嗜好等去刺探
: 我幾乎都會跟面試官聊到打Poker的心得 跟交易員特質的關係
: 我在兩間交易室的受訓過程有碰到撲克比賽做為新人訓練成績
: 另外面試也聊到偏好新人會各類競爭性活動(比賽)或是動腦技巧型活動(棋類.橋牌)
: 5...有點好笑 應該說是完全錯誤的答案
: 如果你認為這是必要特質之一 基本上你已經被刷掉了
: 因為你不甚了解交易員工作特性 好的交易員的運氣成分會被交易量跟時間沖淡
: 你就算把八字或是統一發票中獎紀錄拿給老闆看 也不代表你交易有運氣
: : 至於到底能不能賺錢，也只能試了之後才知
: 這是真的
: 但是在那之前 其實在面試為了從這些學歷都不錯的人當中篩選出有潛力的
: 通常技術性問題是少不了的
: 譬如你對市場的看法 譬如評價模型的推導 (台灣考的題目比較死)
: 選擇權在不同情形下的的特性及條件 (香港JP Morgan)
: 給幾個參數直接叫我粗估選擇權價格 (華爾街期貨交易)
: 技術問題我碰過最難的是在曼式期貨紐約總部面試
: 他給我一個portfolio 裡面有十個不同條件的期貨+選擇權
: 問我各風險長啥樣(delta, vega, gamma) 你要如何避險及獲利
: (不是考卷 直接口說面試 你要很快反應是甚麼策略組合
: 然後說明邏輯跟計算 我還用各種市場條件scenario去解釋我如何管理這部位)
: (其實他問超細 連pin risk都提)
: 以上是有拿到offer的 所以這些問題答得出來就差不多了
: (假設你其他人格特質等面試官都接受)
: 我是女生 在交易圈佔少數
: 但認識我的人通常覺得我特質很強烈 個性上也較像男生
: 我覺得我面試碰到的這些技術性問題還算少
: 面試比重基本上是 1/3背景經歷 1/3人格特質 1/3技術問題
: 交易員新人少 一般不會像MA大規模招考
: 所以考的方式不是那麼制式 每個人碰到可能也都不同
: 我也聽說過"問到你不會為止"的面試方式
: : 根據小弟所觀察，Local頂尖碩士新人一年存活率約為一半，第二年再淘汰一半
: : 而真正有潛力成為cover大筆預算的交易員，可能一年找不到一個
: : 這是小弟個人見解，數據僅供參考
: : 而其他與金融交易有關的工作，還有一脫拉庫(broker、sales、中後台)
: : 可以多去了解看看之後，再決定朝哪個方向努力

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