零息公債殖利率推算 - 金融業討論

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小弟請教各位,台灣沒有零息公債的資訊,要用什麼方法推出

零息債券的殖利率?網路上有拔靴法,可是那不是要有其他其

零息債券的殖利率才有辦法推算嗎?另一種是樣條分析法,這

我就比較不了解了,可以懂的大大解說一下嗎?謝謝!

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All Comments

Delia avatarDelia2011-06-19
實務上都bootstrap 實證上有N-S、Svensson等等
Lily avatarLily2011-06-22
國內就固定幾個人有研究 你可以找利率期限結構的文獻
Catherine avatarCatherine2011-06-24
櫃買中心網站有幫你算好的 不過台灣的都沒甚麼意義
台灣公債的流動性很差
Zenobia avatarZenobia2011-06-27
台債利率市場不完善 又常集中在熱門公債上 利率是扭曲的
Lily avatarLily2011-06-30
bootstrap google有喔..y