年利率問題 - 金融業討論

我不是交易人員，但我多少可以回答你的問題
若有回答不對的，請版上大大再補充
DF交易是遠期匯率交易
30d報價+150:
這"+150"就是所謂的換匯點數(1bp=0.01%=0.0001)=150/10000=0.0150
表示30天後的匯率=即期匯率+0.015
若今天市場上的spot rate=30元
則遠期匯率(30天後的匯率)=30+0.015=30.015

至於這跟年化利率有什麼關係?
我就不太懂你的意思了，是年化報酬率還是什麼?

至於怎樣避險?
一出口商預期30天後會收到一筆貨款(USD)，為避免USD貶值(跌至29元)
所以會預先賣一筆DF交易
若30天後的匯率真得跌到29.5元
就是賺到(30.015-29.5)
但若USD升值呢?你就是賠那差價了


※ 引述《caster0930 (caster0930)》之銘言：
: 想請教版上交易室相關人員一些問題
: 如果今天要作df
: 30d 60d 90d的報價分別為+150 +290 +427
: 若推算回去年化利率該為多少呢 這問題我一直想不出來
: 拜託各位了
: 因為不是相關科系 所以真得不太知道怎樣算
: 要幫我老爸公司避險用的 且上面+150 基準是甚麼呢 是30D存款匯率即期報價嗎

--