券商新金融商品設計與策略開發 - 金融業討論

※ 引述《jonah27 (Jonah)》之銘言：
: 小弟最近在找券商工作，是關於新金融商品設計與策略開發人員，要求商品訂價與計
: 量模型開發能力
: 小魯背景是某國立研究生，沒有在券商實習過，但修過財務工程.財工數，做過銀行風控
: 模型和學校的計量研究(只會R.SAS)，不會C或VBA，大學畢業論文也寫過衍生性商品相關
: 研究，不過碩論跟財務工程沒有太大關係，因為小魯之前只在銀行風控實習過，對於
: 面試準備一頭霧水，想請問各位前輩如何準備面試:
: 1.除了對權證.選擇權.ETF...的了解之外，還有時事.還需要準備財務工程數學的推導嗎?
: 2.有什麼方想上的建議?
: 3.一般券商面試會怎麼進行?(會進行筆試嗎?)
: 4.面是要凸顯自己那些部分的能力?
: 感謝各位前輩指導!!!



認真回，我在新金處工作1年多了 (權證部門)，VBA和C都是必備，但我也是進來才學
的，因為碩班是學Matlab。

基本上有寫程式的底子，要學其他語言都很容易上手，除了C真的比較硬以外。

VBA : 主要是用來做報表用的，當然建模也是可以，但送到風管處，他們要用C。
C : 就是建模給IT處或風管處，基本上跟他們溝通就是用C。

所以VBA就是做報表或一堆簡單的研究會用到，C就是你送結構債或者金融模型的時候會用
到，目前沒有用到MC過。

VBA，你可以學的很淺，也可以學到很深。 重點是實用性很高，因為Cmoney就是用Excel
，因此VBA除了用來做報表、研究之外，還可以用來篩選股票。

MC 最主要應該是用在期貨部門的績效驗證和自動程式交易， 而我MC也還沒學，不過遲早
會自己去學，因為想要做程式交易的話，通常就是用MC沒錯。

看你找的工作應該不是偏期貨的，所以就自己先學VBA和C吧。

如果路想要走的廣一點，那就全部學吧。像我現在準備學R，MC是想等到交易系統建立完
成後，再去碰。(可能要幾年後了)

至於先後順序，我推薦是VBA -> C -> MC。因為VBA是最快看到效果的，C是你跟風管和IT
合作才會用到，MC是用來程式交易，但前提是你得有建設性的交易策略。

準備面試方面:
1.懂選擇權基本理論，特別是Greeks。
2.懂蒙地卡羅模擬，會用程式寫更好。



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